在复杂系统里，金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。 本书具有较强的数理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培养读者掌握新的数学工具，运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材，也可供金融理论研究和实务工作者参考。

第1章不确定投资组合选择 1.1马科维茨模型 1.2投资者会使用马科维茨方法吗 1.3投资者为什么不使用马科维茨方法 1.4如何理解投资者估计得到的收益分布 1.5不确定投资组合选择 第2章工具： 不确定理论 2.1不确定测度 2.2不确定变量 2.3不确定分布和逆不确定分布 2.4五种特殊的不确定变量 2.5独立性 2.6运算法则 2.7期望值 2.8方差 2.9半方差 2.10**下偏差 2.11关键值 2.12熵 综合训练 即测即练 第3章收益的不确定分布 3.1证券收益的专家估计 3.2得出收益的不确定分布 附录 第4章不确定投资组合选择的基础模型 4.1不确定均值方差模型 4.2不确定均值半方差模型 4.3不确定均值机会模型 4.4不确定均值风险模型 4.5不确定均值风险指数模型 综合训练 即测即练 第5章考虑欧式期权的不确定投资组合 5.1欧式股票期权 5.2考虑欧式期权的不确定均值机会模型 5.3考虑欧式期权的不确定均值风险指数模型 综合训练 即测即练 第6章考虑心理账户的不确定投资组合 6.1考虑心理账户的不确定均值方差模型 6.2模型的等价形式 6.3心理账户投资组合的有效前沿面 6.4总投资组合的有效前沿 6.5数值算例 综合训练 即测即练 第7章考虑背景风险的不确定投资组合 7.1考虑加性背景风险的不确定均值方差模型 7.2考虑加性背景风险的不确定均值方差效用 7.3考虑通货膨胀率的不确定均值机会模型 综合训练 即测即练 第8章不确定国际投资组合 8.1不确定均值机会国际投资组合模型 8.2模型的等价形式 8.3解析解 8.4未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较 8.5数值算例 综合训练 即测即练 参考文献 常用符号列表