21世纪经济管理精品教材·金融学系列投资组合管理(第2版)李学峰主编清华大学出版社北京注意: 经管的书不加“课件下载”理工的书不加“课件下载”内 容 简 介本书讲授投资组合管理的理论与操作,分上下两篇。上篇为投资理论,主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用,资产组合理论,资本资产定价模型,因素模型与套利定价理论,市场有效性理论与行为金融理论。下篇为投资组合管理,在详细讲解、演示了资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说与行为金融理论的具体应用与操作的基础上,进一步分析了投资组合的构建与动态调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、债券投资组合管理策略,以及期货、期权的投资策略。

上篇投 资 理 论 **章风险、收益与投资者效用3**节单一资产收益与风险的衡量3 第二节组合资产的收益和风险衡量15 第三节效用价值与投资者的风险偏好24 本章小结29 练习题30 即测即练31 第二章资产组合理论32 **节资产组合理论概述32 第二节马科维茨模型39 第三节*优资产组合的确定43 第四节指数模型52 本章小结64 练习题65 即测即练66 第三章资本资产定价模型67 **节模型的含义与假设67 第二节模型的内容68 第三节资本资产定价模型的应用与评价71 第四节对CAPM的扩展75 本章小结81 练习题83 即测即练83投资组合管理(第2版)目录第四章因素模型与套利定价理论84 **节因素模型84 第二节套利定价理论90 本章小结95 练习题97 即测即练97 第五章市场有效性假说98 **节有效市场理论98 第二节市场有效性理论的实证研究102 本章小结106 练习题108 即测即练108 第六章行为金融理论109 **节对市场异象的解释与分歧109 第二节行为金融学及其基本理论112 第三节投资者的行为偏差117 本章小结126 练习题127 即测即练127 下篇投资组合管理第七章投资理论的应用131**节资产组合理论的应用131 第二节资本资产定��模型的应用139 第三节套利定价理论的应用145 第四节有效市场假说与股票分析146 第五节行为投资学与投资行为管理149 本章小结156 练习题157 即测即练157 第八章投资组合的构建与调整158 **节投资组合构建与调整的合理性评价158 第二节积极组合管理的实施163 第三节积极组合管理能力评价167 本章小结172 练习题172 即测即练172 第九章资产配置管理173 **节资产配置概述173 第二节战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置180 第三节资产配置效率与能力191 本章小结194 练习题195 即测即练195 第十章投资绩效评价196 **节绩效评价模型196 第二节绩效持续性及其影响因素211 本章小结216 练习题216 即测即练216 第十一章债券投资组合管理217 **节债券投资管理的基础: 久期与凸性217 第二节消极的债券投资策略222 第三节积极的债券投资策略228 本章小结231 练习题232 即测即练232 第十二章期货与期权投资233 **节期货投资233 第二节期权的投资策略237 本章小结240 练习题241 即测即练241 参考文献242