《金融分析及应用(第3版)》内容包括:金融市场与金融证券、证券组合选择问题、有效前沿与*优证券组合、资本性资产定价模型、其他评价模型、期货和远期合约、期权导论、期权定价的二项式模型、期权定价的连续模型、公司资本结构和资本成本理论等。

0 引言
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市场与金融证券
1.1金融市场
1.2金融证券与金融工具
1.3无套利定价原理
习题1
2证券组合选择问题
2.1证券组合选择问题概述
2.2证券组合的收益率和风险
2.3投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3有效前沿与*优证券组合
3.1N种风险证券组合的有效前沿
3.2允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3*优证券组合
3.4计算方法与例题
习题3
4资本性资产定价模型
4.1完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta(/3)系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5证券组合的系统风险和非系统风险
4.6零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5其他评价模型
5.1单指标模型(SIM)
5.2多指标模型与套利定价理论(APT)
5.3证券组合的风险度量与**性
5.4市场有效性
习题5
6期货和远期合约
6.1期货合约和远期合约
6.2期货定价理论:置存成本模型
6.3不完善市场上的置存成本模型
6.4利率平价关系
6.5利用远期合约作套期保值
习题6
7期权导论
7.1期权的相关术语
7.2期权的损益与期权价格的界限
7.3期权交易的策略组合
习题7
……
8期权定价的二项式模型
9期权定价的连续模型
10公司资本结构和资本成本理论
11外汇风险分析
习题答案
参考文献
索 引