《固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材,涵盖固定收益证券领域的传统知识与*新发展。
《固定收益证券》分为三大部分:**章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为**部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和**利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的*大特色。全书强调知识的应用性,强调理论模型的严谨性,配有大量丰富且贴近观实的案例,注重市场直觉的培养,力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
《固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业”固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书,还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。

**章 固定收益证券概述
**节 理解固定收益证券
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益证券衍生品
第四节 结构性债务工具
第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
**节 货币的时间价值
第二节 利率
第三节 债券定价
���四节 债券的收益率分析
第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
**节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四章 利率期限结构:静态模型
**节 利率期限结构概述
第二节 利率期限结构变动的因子分析
第三节 传统的利率期限结构理论
第四节 利率期限结构的拟合 附录
第五章 利率风险管理
**节 利率风险的度量
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第六章 固定收益证券组合管理
**节 保守的组合管理策略
第二节 积极的组合管理策略
第三节 对冲型组合管理策略 附录:中债指数编制说明
第七章 利率期限结构:动态模型
**节 动态利率模型概述
第二节 仿射利率期限结构模型
第三节 hjm分析框架与无套利模型
第四节 动态利率模型参数的估计与校准 附录
第八章 利率期权定价
**节 债券期权
第二节 可赎回与可回售债券
第三节 利率顶和利率底
第四节 利率互换期权
第九章 **利率风险管理
**节 期权调整利差分析法
第二节 在险值
参考文献