本书是为高校本科相关专业学生编写的教材,通过本课程学习,学生可以在掌握基本的经典计量经济学理论与方法的基础上,进一步掌握非经典的计量经济学理论与方法,主要是计量经济学在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展,学会运用理论和分析软件,建立计量经济模型,对现实经济问题、金融现象和市场行为开展实证分析,并给出具有经济含义的解释。教材具体内容包括:(1)线性回归模型,包括一元和多元线性回归模型的参数估计与统计检验;(2)非经典假定的单方程计量经济学模型,主要有多重共线性、异方差性、自相关问题;(3)联立方程计量经济学模型的概念、识别、估计和检验;(4)特殊变量问题,包括虚拟变量、工具变量、分布滞后变量、随机解释变量;(5)二元选择模型,包括logistic模型、Probit模型、Tobit模型等;(6)时间系列模型,包括ARMA模型、时间序列的单整、协整检验以及误差修正模型、VAR模型分析的因果检验、脉冲响应分析;(7)面板数据模型,包括面板数据回归模型、混合回归模型、固定效应回归模型、随机效应回归模型、变系数回归模型、Hausman检验等;(8)空间计量经济学模型,包括空间权重矩阵的设定、空