本书的创新主要有以下三点： （1） 通过违约金字塔标准和信用分数聚类标准，建立客户等级划分 的非线性规划模型，使信用等级划分结果在相同等级不同客户的信用状 况大致相近的情况下，满足“信用等级与违约损失率间呈反向关系”， 避免出现信用等级不低、违约损失率反而很高的荒谬现象。 （2） 在1个关键指标对应不同特征的情况下，以不同特征内部客户 违约损失率的组内方差为标准，通过*小显著差异LSD 检验，确定违约 风险*的小企业关键特征，抓住信用风险管理的关键，开拓信用风险 评级理论的新思路，从根本上改变现有研究仅立足于客户排序，忽略信 用风险管理中关键特征深度挖掘和探索的弊端。 （3） 根据信用风险评级结果的违约鉴别能力越强，也就是“非违约 客户的信用得分越高、违约客户的信用得分越低”、相应的赋权方法越 好的思路，在不同赋权方法中确定一种*的，不仅能避免现有评级结 果不能有效区分违约与非违约客户，使得二者存在大量重叠的不足；而 且能避免现有研究随机主观选择赋权方法，没有与评价目的相联系的 不足。

1 导论／1 1.1 科学问题的性质／1 1.2 研究背景及意义／3 1.3 研究框架／6 1.4 创新之处／9 2 信用风险评级的研究进展／11 2.1 信用风险评价指标体系的研究进展／11 2.2 信用风险评价模型的相关研究／16 2.3 信用等级划分方法的相关研究／21 2.4 信用风险管理中关键指标挖掘的相关研究／24 3 信用风险评级研究的基本理论／28 3.1 基本概念／28 3.2 信用风险评价指标体系构建的理论基础／31 3.3 信用风险评价指标权重确定的理论基础／34 3.4 信用等级划分的理论基础／36 3.5 关键指标及关键特征挖掘的理论基础／38 3.6 本章结论／40 4 基于显著区分违约状态的小企业信用风险评价指标体系的构建／41 4.1 内容提要／41 4.2 小企业信用风险评价指标体系构建原理／42 4.3 信用风险评价指标体系的构建方法／44 4.4 小企业信用风险评价指标体系的建立／52 4.5 本章结论／66 5 基于违约状态判别的信用风险评价模型的构建／68 5.1 内容提要／68 5.2 信用风险评价模型的构建原理／69 5.3 基于信息含量的客观赋权方法／72 5.4 基于违约鉴别能力的客观赋权方法／73 5.5 基于违约鉴别能力*强的*优赋权方法／77 5.6 小企业信用风险评价模型的建立／80 5.7 本章结论／90 6 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分模型／92 6.1 内容提要／92 6.2 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分原理／93 6.3 基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分模型／98 6.4 模型的求解／101 6.5 小企业信用等级的划分／107 6.6 本章结论／112 7 影响小企业贷款违约损失率的关键特征的挖掘／114 7.1 内容提要／114 7.2 影响小企业贷款违约损失率的关键特征挖掘原理／116 7.3 影响小企业贷款违约损失率的关键特征挖掘原理／118 7.4 影响小企业贷款违约损失率的关键指标和关键特征挖掘／122 7.5 关键特征的理性分析／131 7.6 本章结论／133 8 研究结论与展望／136 8.1 研究结论／136 8.2 研究展望／139 主要参考文献／141 索引／154