**章 基本知识 **节 金融数学简介 第二节 投资机会 第三节 效用函数 第四节 随机优势准则 第五节 单期的Merton比率 习题 第二章 组合投资理论 **节 M-V准则 第二节 组合投资理论 第三节 ***小方差组合 第四节 *小方差集 第五节 *小方差集的几何算法 第六节 包含外国证券的组合投资 第七节 模型总结 习题 第三章 资本资产定价模型 **节 CAPM模型及其条件 第二节 CAPM模型的另一种推导 第三节 CAPM模型的应用 第四节 关于CAPM的实证研究 第五节 条件放宽下的CAPM模型 习题 第四章 Ross套利定价模型 **节 套利与均衡 第二节 因子模型 第三节 单因子套利定价模型 第四节 多因子套利定价模型 第五节 APT与CAPM的比较 习题 第五章 债券投资与期度分析 **节 债券、利率与期度 第二节 违约风险和购买力风险的规避 第三节 利率风险的规避 第四节 多期固定债务的匹配 第五节 债券的进取型投资模型 习题 第六章 远期与期货 **节 远期交易 第二节 期货交易 第三节 小结 习题 第七章 期权定价 **节 期权概论 第二节 股票期权 第三节 股票期权定价 第四节 小结 习题 第八章 债券模型和利率衍生品定价 **节 债券市场 第二节 利率与零息债券 第三节 二叉树期限模型 第四节 风险中性概率 第五节 债券的套利定价 第六节 利率衍生品 第七节 离散Ho-Lee模型 习题 第九章 信用衍生品 **节 信用衍生品简介 第二节 信用衍生品的分类 第三节 信用风险理论模型的演进 第四节 信用衍生品的现状与发展 习题 参考文献