第1篇 投资环境
第1章 导 论
1.1 投资学概述
1.2 投资环境
第2章 证券市场和投资监管
2.1 投资主体和证券市场
2.2 证券交易程序和方法
2.3 投资监管
第2篇 收益和风险
第3章 投资的收益和收益率
3.1 利 率
3.2 历史收益率的衡量
3.3 历史平均收益率的衡量
3.4 收益率的期望值
第4章 风险及风险偏好
4.1 风险及其类型
4.2 风险的衡量
4.3 风险偏好和效用理论
第5章 风险与收益的关系
5.1 要求收益率的决定
5.2 风险和收益关系的变化
第3篇 现代投资理论
第6章 投资组合分析和无风险借贷
6.1 有效集定理
6.2 有效前沿——*优风险资产组合
6.3 有效集的凹面
6.4 无风险借贷情形下的投资组合
第7章 资本资产定价模型
7.l CAPM的假设条件
7.2 资本市场线
7.3 证券市场线
7.4 市场模型
7.5 证券市场风险结构与月系数
7.6 CAPM的实证检验
第8章 因素模型
8.1

第1篇 投资环境
第1章 导 论
1.1 投资学概述
1.2 投资环境
第2章 证券市场和投资监管
2.1 投资主体和证券市场
2.2 证券交易程序和方法
2.3 投资监管
第2篇 收益和风险
第3章 投资的收益和收益率
3.1 利 率
3.2 历史收益率的衡量
3.3 历史平均收益率的衡量
3.4 收益率的期望值
第4章 风险及风险偏好
4.1 风险及其类型
4.2 风险的衡量
4.3 风险偏好和效用理论
第5章 风险与收益的关系
5.1 要求收益率的决定
5.2 风险和收益关系的变化
第3篇 现代投资理论
第6章 投资组合分析和无风险借贷
6.1 有效集定理
6.2 有效前沿——*优风险资产组合
6.3 有效集的凹面
6.4 无风险借贷情形下的投资组合
第7章 资本资产定价模型
7.l CAPM的假设条件
7.2 资本市场线
7.3 证券市场线
7.4 市场模型
7.5 证券市场风险结构与月系数
7.6 CAPM的实证检验
第8章 因素模型
8.1 因素模型和回报率生成过程
8.2 单因素模型
8.3 多因素模型
8.4 估计因素模型
8.5 因素模型与均衡
第9章 套利定价理论
9.1 套利的概念与无套利原則
9.2 单因素套利定价模型
9.3 多因素套利定价模型
9.4 套利定价模型和资本资产定价模型的比较
第10章 有效市场理论与市场非有效
10.1 有效市场理论
10.2 有效市场假说的三种形式
10.3 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展
第4篇 普通股

第11章 普通股的特征
11.1 公司的组织形式
11.2 普通股的性质和特点
11.3 普通股的收益及其实现形式
第12章 普通股的估价
12.1 贴现现金流量方法介绍
12.2 股利贴现模型
12.3 股息与资本利得
12.4 内在价值和市场价格
12.5 股利贴现模型的应用
12.6 市盈率法(盈余乘数法)(P/E ratiO)
12.7 实际估价过程中评估方法的选择
12.8 其他贴现现金流量方法
第13章 普通股的基础分析
13.1 经济分析
13.2 行业分析
13.3 公司财务报表分析
13.4 公司盈利分析
第14章 证券投资组合管理
14.1 证券投资组合管理概述
14.2 投资组合管理的过程
14.3 证券投资组合的方式及类型
14.4 证券投资组合业绩的评估
第5篇 固定收益证券
第15章 固定收益证券概述
15.1 固定收益类证券的特征
15.2 美国债券市场
15.3 公司债券
第16章 债券估价与收益
16.1 利率及其分类
16.2 利率期限结构理论
16.3 债券的收益率
16.4 债券价值分析
16.5 债券定价理论
16.6 债券的定价原理
第17章 债券投资风险管理
17.1 债券投资风险的类型
17.2 债券投资风险的度量
17.3 债券投资风险的防范与投资策略选择
第6篇 其他投资工具
第18章 证券投资基金
18.1 证券投资基金概述
18.2 基金的运行
18.3 证券投资基金选择
第19章 金融衍生品
19.1 金融衍生品概念
19.2 期 货
19.3 期 权
第20章 国际投资
20.1 国际投资概述

20.2 国际直接投资
20.3 国际直接投资风险管理
第7篇 项目投资
第21章 项目投资概述
21.1 投资项目评估与可行性研究
21.2 投资项目评估的程……

本书是以为投资学初学者提供基本的现代投资思想为指导原则来编排的。全书共分7篇:第1篇介绍了投资环境第2篇介绍了收益和风险第3篇介绍了现代投资组合理论第4篇介绍了普通股第5篇介绍了固定收益证券第6篇介绍了其他投资工具第7篇介绍了项目投资。