《银行风险管理师专业教材:信用风险管理》内容涉及信用风险的衡量方法，内外部信用评级体系，信用风险的三大驱动因子，巴塞尔协议对预期损失的规定，如何估算信用风险值。简单叙述信用矩阵模型、KMV模型等信用风险组合模型。*后介绍信用风险管理工具。

**章信用风险概述
**节简述信用风险
一、信用风险衡量工具
二、信用风险与市场风险的差异
三、风险管理组织与架构
四、信用风险缓释管理
第二节信用风险的三大驱动因子
一、违约概率
二、违约风险暴露
三、回收率
第三节交易对手信用风险
一、减轻交易对手信用风险的方法
二、交易对手信用风险范例
第二章信用分析
**节宏观分析
第二节行业分析
一、行业的划分
二、行业分析主要考虑因素
三、行业分析信息的获取渠道
第三节客户分析
一、5C分析
二、财务分析
第四节预测损益表
第五节预测资产负债表
一、判断准则法
二、营业收入百分比法
第六节敏感性分析
第七节按照国际财务报告准则编制的财务报表
第三章信用评级
**节内部信用评级制度
一、贷款企业偿债能力的评估方法
二、内部信用评分模型的建构
三、银行内部信用评级模型
第二节外部信用评级机构
一、合格外部评级机构的资格标准
二、评级结果的使用
三、外部信用评级机构
四、中国的外部信用评级机构
第三节**风险分析
一、影响主权**重整债务的因素
二、**风险分析的问题
第四节主权评级
一、影响货币主权的因素
二、货币主权评级结果
三、货币主权违约的解决之道
第五节信用评级移转矩阵
一、受评企业信用评级移转矩阵
二、货币主权信用评级移转矩阵
第四章违约概率
**节违约的定义
第二节企业平均累积违约比率
一、平均累积违约比率的特色
二、违约比率与经济周期
三、不同评级企业的违约比率的比较
四、主权平均累积违约比率
第三节累积违约比率与边际违约比率
一、累积违约比率
二、边际违约比率
第四节公司债价格反推违约概率
一、**利差法
二、期限结构法
三、信用利差的非信用风险因素
第五节股票价格反推违约概率
一、莫顿模型
二、莫顿模型的假设与优缺点
三、莫顿模型参数与股票、负债价值的关系
四、莫顿模型的违约概率
第五章违约风险暴露与违约损失率
**节违约风险暴露
……
第六章信用风险组合分析
第七章信用风险组合模型
第八章信用风险管理工具
参考文献