计算金融学(computional finance)是金融学与计算机科学的交叉学科。
本书较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法,包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等,并提供了大量实用定价模型和金融计算的c++源程序,本书侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题,尤其是没有解析解的金融问题。
本书可作为金融研究、金融实务的专业用书,同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书,还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(hull著)的参考用书。

第1章 货币的时间价值及应用
第2章 远期、期货与互换
第3章 资产组合理论
第4章 资本市场理论
第5章 期权定价理论
第6章 期权定价的数值方法
第7章 利率衍生证券
第8章 奇异期权
第9章 金融危机中的衍生证券
附录 c++语言与编程
名词解释
参考文献