本书第二版的编写至今已近三年,在此期间,计量经济学的研究、应用和教材编写方面都有很多新的进展,有必要将这些进展反映到我们的教材中。同时,经过两年多的教学实践,也发现了原书的一些不足之处,应出版社之邀,再次对原书进行修订。
本书第三版主要在以下几方面对第二版进行了调整和修改:
1.在保留第二版基本结构的基础上,做了一些局部的结构调整,去掉了原第三章第六节“有关*小二乘法的进一步讨论”,将其中部分内容并入第五章新增的“随机解释变量”一节中;将第三章第七节“极大似然法”移至第四章作为第八节,并将原第四章第五节中有关LR、W和LM检验法的讨论并入该节;第七章中将误差修正模型变为一节。这些结构上的调整旨在使相关内容的衔接更加紧凑,全书结构更加合理。
2.跟踪计量经济学研究的*新成果和国内外**教科书的*新版本,修订本书中一些相对陈旧的内容和过时的方法,是本次修订的主要目标。**修改了LR、W和LM检验法、异方差性的检验、解决异方差性和自相关问题的方法、平稳性检验方法、伪回归的概念和多项选择模型等方面的内容。
3.对第二版中表达不够准确和不够清晰之处进行了修改。

第二章 计量经济分析的统计学基础
本章对计量经济学所用到的统计学概念和方法作一概括性的回顾,这些概念和方法对理解本书后面的内容是至关重要的。当然,由于篇幅的限制,这一章的内容并没有覆盖统计学(或概率论和数理统计)的全部理论和方法,讨论也难以做到十分详尽。它仅仅是一种复习性的介绍,目的是使有一定统计学基础的学生能通过本章的学习尽快将已经淡忘的知识捡回来,而不必回过头去将统计学课程全部复习一遍。
**节 概率和概率分布
一、描述性统计量
假设你手头有一个数据集,包含若干个变量的数据。为了概括这些数据的特征,引进统计量的概念。这些统计量被用来测度单个变量的典型值和该变量的观测值之间的变差,或者两个变量之间的相关程度。统计量是根据一个给定数据集中变量的值计算的一个测度。……

**章 绪论
**节 什么是计量经济学
第二节 计量经济学方法
第三节 计量经济模型及其应用
第四节 统计和计量经济分析软件
小结
习题
第二章 计量经济分析的统计学基础
**节 概率和概率分布
第二节 统计推断
第三节 参数估计
第四节 假设检验
小结
习题
第三章 双变量线性回归模型
**节 双变量线性回归模型的估计
第二节 *小二乘估计量的性质
第三节 拟合优度的测度
第四节 双变量回归中的区间估计和假设检验
第五节 预测
小结
习题
第四章 多元线性回归模型
**节 多元线性回归模型的概念
第二节 多元线性回归模型的估计
第三节 拟合优度
第四节 非线性关系的处理
第五节 假设检验
第六节 预测
第七节 虚拟变量
第八节 极大似然估计
小结
习题
附录:正定矩阵
第五章 模型的建立与估计中的问题及对策
**节 误设定
第二节 多重共线性
第三节 异方差性
第四节 自相关
第五节 随机解释变量
小结
习题
第六章 动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型
**节 引言
……
第七章 时间序列分析
第八章 联立方程模型
第九章 面板数据模型
第十章 定性选择模型
附录 统计表
参考文献