本书对计量经济学概论、计量经济分析概率统率基础、多元线性回归分析、计量经济分析建模和应用等进行系统讲述,并提供了同步练习题。
本书是为经济和管理类专业硕士、博士生编写的计量经济学教材。全书共分为四篇,**篇绪论的两章分别介绍计量经济学的范畴、方法、历史,和随机变量、统计推断及随机过程的准备知识;第二篇经典回归分析分三章介绍线性回归分析、非线性回归分析和联立方程组模型;第三篇是时间序列数据计量经济分析专题,介绍时间序列计量经济分析的一般原理、分布滞后模型、自回归移动平均模型、向量自回归和自回归条件异方差模型等。

第1章 导论
**节 计量经济学的内容和作用
(二)宏观经济管理
厂商的经营决策问题只是计量经济学应用的很小一个部分。计量经济学的应用领域是很广泛的,无论是在微观经济学或者宏观经济学中,计量经济学都有广泛的应用。下面就是一个常见的宏观计量经济问题。
当前我国政府*关心的宏观经济问题,是如何推动消费需求。很显然,要有效推动消费需求,必须先弄清人们的消费需求受什么因素影响或控制。很显然,人们的收入水平是决定消费水平*根本的因素,但具体到收入如何决定消费,或者说当前的消费究竟是由当前收入决定,还是由以往收入、未来预期收入决定,或者由比较稳定的**性收入决定,则有许多不同的理论或意见。
假设我们倾向于接受凯恩斯主义的观点,认为人们的消费需求取决于当前的可支配收入,当期消费C是当期可支配收入y的线性函数*那么有两个工作是必须做的:一是获得上述函数中参数C0和C1的数值,二是验证这种理论究竟是否正确,否则既不能对这种理论观点有充分的信心,也无法利用它制定具体的经济政策。获得上述凯恩斯主义消费函数的参数值,以及检验这种消费理论的真伪,也是计量经济学能够完成的工作和基本任务。
计量经济学能够完成的工作当然并不局限于上述例子。事实上,几乎所有的经济实践和理论问题,包括决策、政策分析,经济(GDP)增长和价格预测等,都可以用计量经济分析的方法进行实证研究。
对上述讨论作一些归纳总结,不难得到什么是计量经济学,计量经济学有什么用等问题的答案。计量经济学就是对经济问题的定量实证研究,是人们需要得到经济或经营方面问题的定量化具体答案,或者验证经济理论和规律在具体环境中的适用性,确定经济关系、经济结构的实际细节时,帮助人们达到这些目的的分析工具。计量经济分析的主要内容,就是确定并确证经济变量之间的具体关系,包括函数形式和其中的参数值,并利用这种关系分析和解决经济、经营问题等。在前面提到的例子中,即分别确定需求函数和消费函数的形式,找到其中参数a、b和c0、C1的数值等。计量经济学完成上述任务必须有相应的理论和方法,为计量经济分析提供理论和方法的工作也构成计量经济学的组成部分。因此,虽然计量经济学有各种不同的定义,但计量经济学本质上就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。
计量经济学对经济管理和经营决策问题的实证分析和预测,使经济学成为一种科学,使经济管理和经营决策成为一种“工程”,将经济理论与实际应用连结起来,对经济理论的发展和经济实践都有重要推动作用。这些正是计量经济学受到广泛重视的根本原因。
……

第1章 导论
**节 计量经济学的内容和作用
第二节 计量经济分析的对象和材料
第三节 计量经济学的历史和发展
本章小结
基本概念
思考题
第2章 计量经济分析概率统计基础
**节 随机性与概率
第二节 随机变量和概率分布
第三节 参数估计和假设检验
第四节 随机过程及其平稳性
本章小结
基本概念
思考题
第3章 两变量线性回归分析
**节 两变量线性回归模型
第二节 两变量线性回归参数估计
第三节 *小二乘估计量的性质
第四节 回归拟合度评价和决定系数
第五节 统计推断
第六节 预测
本章小结
基本概念
思考题
第4章 多元线性回归分析
**节 多元线性回归模型
第二节 多元线性回归参数估计
第三节 参数估计量的性质
第四节 回归拟合度评价和决定系数
第五节 统计推断和预测
本章小结
基本概念
思考题
第5章 定式和随机性偏差
**节 异常值和规律性扰动
第二节 解释变量缺落和参数改变
第三节 变量关系非线性
第四节 随机解释变量
第五节 误差项非正态分布
本章小结
基本概念
思考题
第6章 异方差、误差序列相关和多重共线性
**节 异方差
第二节 误差序列相关
第三节 多重共线性
本章小结
基本概念
思考题
第7章 时间序列数据专题
**节 分布滞后模型
第二节 自回归模型
第三节 因果关系检验
第四节 伪回归和单位根
本章小结
基本概念
思考题
第8章 联立方程组模型及其识别
**节 联立方程组模型及其假设
第二节 联立方程组模型的识别性
本章小结
……
第9章 联立方程组模型的参数估计
第10章 计量经济分析建模和应用
部分思考题参考答案、解答提示
附录
专业术语中英文索引
参考文献和建议阅读书目