本书是适合工科专业使用的数学教科书,内容包括随机过程的基本知识,平稳过程的理论和应用,平稳时间序列的线性模型和预报,马尔科夫过程,并附有概率论补充知识。
本书在引进概念时强调直观性和物理背景,注意阐明定理和结论的意义和作用,数学处理上力求确切和严密,各章配有大量例题和习题,便于教学和自学。
本书可作高等院校工科各专业研究生或高年级本科生教材,也可供科学技术工作者阅读参考。

前言
**章 随机过程基本概念
§1 随机过程及其概率分布
§2 随机过程的数字特征
§3 两个随机过程的联合分布和数字特征
§4 复(值)随机过程
§5 随机微积分
习题
第二章 平稳过程
§1 平稳过程概念
§2 相关函数的性质
§3 各态历经性
§4 平稳过程的(功率)谱密度
§5 平稳过程的谱分解
§6 线性系统中的平稳过程
习题
第三章 平稳时间序列的线性模型和预报
§1 时间序列及其实例
§2 平稳时间序列及其线性模型
§3 各类线性模型的性质
§4 模型识别——确定线性模型的类别、阶数
§5 模型参数估计
§6 平稳时间序列的预报,递推预报法
§7 直接预报法
习题
第四章 马尔科夫过程
§1 马尔科夫过程的直��描述
§2 马尔科夫链
§3 时间连续状态离散的马尔科夫过程
§4 泊松过程及其性质
§5 时间连续状态连续的马尔科夫过程,
维纳过程
习题
附录概率论的补充知识
§1 概率空间,随机变量
§2 随机变量的特征函数
§3 随机矢量及其多维特征函数,正态随机矢量
习题
参考书
习题答案