本书系统介绍了计量经济学的基本理论和常用方法,包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、随机解释变量、多重共线性、异方差性、序列相关性、虚拟变量模型、滞后变量模型、联立方程模型等,涵盖了教育部高等学校经济类学科教学指导委员会制定的经济学科本科计量经济学课程基本要求的全部内容,并结合课程内容,借助案例介绍了计量经济学常用软件EViews 的使用。
本书是经济、管理类专业本科教材,也可供具有一定经济学、数学、统计学基础的经济、管理领域工作人员参考、使用。

**室 导论
学习目的:了解计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法、发展历史、在经济学科中的地位等,形成学好计量经济学的初步思路,为课程学习的进一步展开做好准备。
基本要求:初步认识计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法等,了解计量经济学的产生与发展历史、计量经济学在经济学科中的地位,明白学习计量经济学的价值和意义。
**节 什么是计量经济学
一、计量经济学的定义
计量经济学的英文单词是econometrics,本意是“经济计量”,即研究经济问题的计量方法,因此有时也译为“经济计量学”。将econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是现代经济学的一门分支学科,不仅要研究经济问题的计量方法,还要研究经济问题发展变化的数量规律。对于计量经济学,不少经济学家给出过定义,**届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家弗里希(R.Frisch)将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的结合;萨缪尔森(P.A.Samuelson)、库普曼斯(T.c.Koopmans)、斯通(R.Stone)将计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论和观察到的事实加以联系和推导,对现实经济现象进行定量分析”。不同经济学家对计量经济学的表述各不相同,但从中不难看出,计量经济学与经济理论、数学、统计学有着密切的联系,是对客观经济现象中存在的数量关系的分析。可以认为,计量经济学是以经济理论为指导,以经济数据为依据,以数学、统计方法为手段,通过建立、估计、检验经济模型,揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
……

前言
**章 导论
**节 什么是计量经济学
第二节 计量经济学研究的步骤
第三节 计量经济学模型与数据
第四节 计量经济学的产生与发展
本章小结
思考与练习
第二章 一元线性回归模型
**节 回归模型概述
第二节 一元线性回归模型的参数估计
第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验
第四节 一元线性回归模型的参数的统计��断
第五节 一元线性回归模型的预测
第六节 案例分析
本章小结
思考与练习
附录2.1 普通*小二乘参数估计量的有效性的证明
附录2.2 随机误差项的方差σ2的普通*小二乘估计的证明
附录2.3 总体均值的点预测Y∧0的方差的证明
第三章 多元线性回归模型
**节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设
第二节 多元线性回归模型的参数估计
第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验
第四节 多元线性回归模型的统计推断
第五节 多元线性回归模型的预测
第六节 案例分析
本章小结
思考与练习
附录3.1 普通*小二乘参数估计量的有效性的证明
附录3.2 随机误差项的方差σ2的普通*小二乘估计的证明
附录3.3 R2 随解释变量数目增加而增大(或至少不变)的证明
第四章 随机解释变量问题
**节 随机解释变量问题及其产生原因
第二节 随机解释变量的影响
第三节 随机解释变量问题的修正
第四节 案例分析
本章小结
思考与练习
第五章 多重共线性
**节 多重共线性及其产生原因
第二节 多重共线性的影响
第三节 多重共线性的检验
第四节 多重共线性的修正
第五节 案例分析
本章小结
思考与练习
第六章 异方差性
**节 异方差性及其产生原因
第二节 异方差性的影响
第三节 异方差性检验
第四节 异方差性的修正
第五节 案例分析
本章小结
思考与练习
第七章 序列相关性
**节 序列相关性及其产生原因
第二节 序列相关性的影响
第三节 序列相关性的检验
第四节 序列相关的补救
第五节 案例分析
本章小结
思考与练习
第八章 虚拟变量模型
**节 虚拟变量
第二节 虚拟被解释变量
第三节 案例分析
本章小结
思考与练习
第九c滞后变量模型
**节 滞后效应及滞后变量模型的概念
第二节 分布滞后模型
第三节 自回归模型
第四节 格兰杰因果关系检验
第五节 案例分析
本章小结
思考与练习
第十章 联立方程模型
**节 联立方程模型概述
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的参数估计
第四节 案例分析
本章小结
思考与练习
参考文献
附录A 统计用表
A1 t分布的临界值
A2 F分布的临界值
A3 χ2分布的临界值
A4 DW检验上下临界值
附录B 统计学相关知识
B1 总体、样本与随机变量
B2 随机变量的分布
B3 总体分布的数字特征——参数
B4 样本分布的数字特征——统计量
B4 几个重要的连续型随机变量的分布
B6 正态总体的样本平均数和样本方差
B7 估计量的评价
B8 参数估计
B9 假设检验
附录C 线性代数相关知识
C1 向量和矩阵的基本概念
C2 向量和矩阵的运算
C3 矩阵的迹
C4 向量的模和矩阵的行列式
C4 矩阵的秩
C6 逆矩阵
C7 特征根和特征向量
C8 正定矩阵和负定矩阵
C9 矩阵导数
C10 随机向量的均值和方差
附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学