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本书共分为十二章,**章为金融工程导论,概括地介绍了金融工程的产**展、基本概念、研究对象及方法等等。第二章至第四章分别介绍了远期、期货、互换这三种*基本的金融衍生品。第五章至第十章深入地介绍了期权的交易策略、定价方法及期权的广泛应用等知识。

前言
**章 金融工程导论
**节 金融工程产生和发展的动因
第二节 金融工程与金融理论的发展
一、证券组合理论
二、莫迪利亚尼一米勒的MM理论
三、资本资产定价模型(CAPM)
四、布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)公式
五、套利定价理论(APT)
第三节 金融工程的概念
第四节 金融工程的研究方法
一、金融市场信息是金融工程研究的基础
二、防范金融风险的方法
第二章 远期合约
**节 远期合约概述
一、远期合约的概念
二、远期合约的定价
第二节 远期利率协议
一、远期利率协议的结构
二、远期利率协议的应用
三、远期利率协议的定价
第三节 远期外汇合约
一、远期外汇合约的应用
二、远期外汇合约的定价
第三章 期货
**节 期货合约
一、期货市场的发展
二、期货合约的条款
三、期货交易商
四、期货合约的交易机制
五、期货合约的交割和现金结算
六、期货合约的定价模型
七、期货合约价格是否存在风险溢价
八、远期合约价格与期货合约价格的差异
第二节 利率期货
一、欧洲美元期货
二、国债期货
第三节 外汇期货
一、外汇期货合约
二、利用外汇期货进行对冲
三、利用外汇期货进行对冲的数学原理
第四节 期货交易的拓展
一、套期保值理论的演进
二、套期保值策略的运用
第五节 股票指数期货
一、股票指数期货概述
二、股指期货价格形成的机制
三、使用股指期货进行对冲
第四章 互换
**节 互换合约概述
第二节 利率互换
一、利率互换的定价
二、利率互换交易的运用
第三节 货币互换
一、货币互换的定价
二、货币互换交易的应用
第四节 互换交易的拓展
一、远期利率互换
二、远期货币互换
三、股票指数互换
第五章 期权市场及其交易策略
**节 期权及其交易概述
一、期权的含义
二、期权的分类
三、期权交易制度
第二节 期权价格的影响因素
一、期权的理论价格
二、期权价格的影响因素
第三节 期权价格的特性
一、期权的头寸及其损益分析
二、期权价格的上下限
三、期权价格曲线的形状
四、看跌期权与看涨期权的平价关系
第四节 期权交易策略
一、标的资产与期权的基本组合策略
二、期权的价差组合策略
三、组合期权策略
第六章 Black-Scholes期权定价模型
**节 股票价格的演化模型
一、有效市场假说
二、布朗运动及伊藤过程
三、几何布朗运动与对数正态分布
第二节 B1ack-Scholes期权定价模型
一、B1ack-Scholes模型的假设条件
二、B1ack-Sch01es模型的基本思路
三、B-S微分方程
四、B-S期权定价公式
第三节 Black-Scholes期权定价公式分析
一、δDelta
二、r-Gamma
三、θ-Theta
四、υ-Vega
五、μ-Rho
六、λ-Lambda
第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广
一、有收益资产欧式期权定价公式
二、有收益资产美式看涨期权定价
第七章 期权定价的数值方法
**节 期权的二叉树定价模型
一、二叉树模型与风险中性定价法
二、美式期权的二叉树模型
三、红利与二叉树定价模型
四、二叉树定价模型与BIack-Scholes公式的关系
五、利用期权的错误定价套利
第二节 有限差分方法
一、差商取法
二、隐式差分方法
三、显式差分方法
四、变量代换
第三节 蒙特卡罗模拟
一、计算期权的期望贴现值
二、计算随机数
三、模拟对数正态分布的股票价格
四、蒙特卡罗模拟定价
五、蒙特卡罗方法的精度
第八章 基于其他标的资产的期权
**节 股票指数期权
一、股票指数期权概述
二、股票指数期权合约的内容
三、股指期权的定价
……
第九章 奇异期权
第十章 实物期权
第十一章 信用风险
第十二章 金融工程的应用
参考文献