本书是本科金融专业核心课程教材,也是实验实践类教材,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的优势互补。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用,也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当,通过脚注给出大量经典文献和相关书目,为学生进一步学习提供引导。本书有配套教学课件和相关数据包。

前 言 / 1 章金融计量学介绍 / 1 节 金融计量学的含义及建模步骤 / 1 第二节 金融计量学软件简介 / 7 本章小结 / 21 关键术语 / 21 思考题 / 22 练习题 / 22 第二章小二乘法和线性回归模型 / 23 节 小二乘法的基本属性 / 23 第二节 一元线性回归模型的统计检验 / 34 第三节 多变量线性回归模型的统计检验 / 40 第四节 预测 / 45 第五节 模型选择 / 49 附录 / 51 本章小结 / 56 关键术语 / 57 思考题 / 57 练习题 / 57 第三章异方差和自相关 / 59 节 异方差的介绍 / 59 第二节 异方差的检验 / 62 第三节 异方差的修正 / 68 第四节 金融实例分析 / 71 第五节 自相关的概念和产生原因 / 76 第六节 自相关的度量与后果 / 80 第七节 自相关的检验与修正 / 81 本章小结 / 91 关键术语 / 91 思考题 / 91 第四章多重共线性和虚拟变量的应用 / 93 节 多重共线性的概念和后果 / 93 第二节 多重共线性的检验 / 96 第三节 多重共线性的修正 / 98 第四节 金融数据的多重共线性处理 ———对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析 / 101 第五节 虚拟变量模型 / 105 第六节 回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验 / 110 第七节 回归模型的结构稳定性检验———虚拟变量法 / 114 第八节 实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 115 本章小结 / 118 关键术语 / 118 思考题 / 118 练习题 / 118 第五章时间序列数据的平稳性检验 / 121 节 随机过程和平稳性原理 / 121 第二节 平稳性检验的具体方法 / 123 第三节 协整的概念和检验 / 126 第四节 误差修正模型 / 136 第五节 因果检验 / 138 第六节 实例———金融数据的平稳性检验 / 140 本章小结 / 146 关键术语 / 146 思考题 / 147 练习题 / 147 第六章动态模型 / 148 节 ARDL模型的概念和构造 / 148 第二节 ARIMA模型的概念和构造 / 157 第三节 VAR模型的概念和构造 / 176 第四节 (G)ARCH模型的概念和构造 / 189 附录 / 206 本章小结 / 208 关键术语 / 208 思考题 / 208 练习题 / 208 第七章联立方程模型的概念和构造 / 209 节 联立方程模型的基本概念 / 209 第二节 联立方程模型的识别 / 214 第三节 联立方程模型的估计 / 222 第四节 实例———联立方程模型在金融数据中的应用 / 228 本章小结 / 233 关键术语 / 234 思考题 / 234 练习题 / 234 第八章实证性文章的写作 / 236 节 实证性论文框架的构建 / 236 第二节 典型研究课题的简介 / 238 附录一 / 242 附录二 / 252 附表 / 265 实验手册 / 271 实验一 异方差的检验与修正 / 273 实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 282 实验三 金融数据的平稳性检验 / 288 实例四 基于Microfit的ARDL模型应用 / 302 实验五 ARIMA模型的概念和构造 / 310 实验六 VAR模型的概念和构造 / 318 实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用 / 324 实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 / 342 实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型应用 / 349 实验十 面板数据分析及回归模型应用 / 356 参考文献 / 362

邹平,金融学博士,上海财经大学金融学教授,博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习,并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。