本书首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识,在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。另外,本书还涉及到了上述四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的VaR方法,等等。
本书可作为经济、金融、管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生以及实践领域的金融工作者的教材或参考书。

**章 金融风险的基本概念解析
**节 金融风险的定义及特性分析
一、金融风险的概念
二、金融风险的特点
三、金融风险的来源分析
四、金融风险的经济结果分析
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系
第二节 金融风险的分类
第三节 金融市场风险
引例 基于三个典型案例对金融市场风险的认识
一、市场风险的定义与特性
二、市场风险的分类
第四节 信用风险
引例基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识
一、信用风险的概念
二、信用风险的分类
三、信用风险与市场风险的区别与联系
第五节 操作风险
引例基于巴林银行事件对操作风险的认识
一、操作风险的概念
二、操作风险的基本特性
三、操作风险的分类
第六节 流动性风险
引例基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识
一、流动性风险的概念
二、流动性风险的成因与特性分析
三、流动性风险的分类
第七节 其他类型的金融风险
一、经营风险
二、**风险
三、关联风险
第二章 金融风险辨识
**节 金融风险辨识的概念和原则
一、金融风险辨识的概念
二、金融风险辨识的原则
三、金融风险辨识的作用
第二节 金融风险辨识的基本内容
一、金融风险类型和受险部位的识别
二、金融风险诱因和严重程度的辨识
第三节 风险辨识的基本方法
一、现场调查法
二、问卷调查法
三、组织结构图示法
四、流程图法
五、专家调查法
六、主观风险测定法
七、客观风险测定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障树分析法
十一、其他方法简述
十二、金融风险辨识方法评述
第三章 金融市场风险的度量
**节 金融市场风险度量方法的演变
一、名义值度量法
二、灵敏度方法
三、波动性方法
四、VaR方法
五、压力试验和极值理论
六、集成风险或综合风险度量
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第四章 信用风险的度量
第五章 操作风险的度量
第六章 流动性风险的度量
附录 经济学和金融学中的随机理论初步
参考文献

第二章 金融风险辨识
**节 金融风险辨识的概念和原则
为更好地掌握和运用金融风险辨识的方法,我们首先需要深入了解金融风险辨识的概念和基本原则。
一、金融风险辨识的概念
金融风险辨识是指通过运用相关的知识、技术和方法,对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面的识别、判断和分析,从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。我们可从以下两方面进一步理解。
(1)金融风险辨识的根本任务在于辨识金融风险的类型和风险源,即导致金融风险的根源和驱动因素。风险的产生是各类风险因素不断积聚的结果,往往有一个从量变到质变的过程,只有全面、准确地辨识风险类型,找出风险源,才能准确度量风险大小和选择合理的风险管理策略。
(2)金融风险辨识是一项连续、复杂的系统工程。我们不妨先从金融机构的角度来观察以下三种状况。
一是金融机构所面临风险的复杂性。金融机构从局部到整体的各个层面上往往都面临着不同的风险类型和风险源,不同层次上的各类风险又纵横交错,异常复杂。
二是金融机构各个部门所面临风险的普遍性。由于金融风险存在于金融机构各个部门的普遍性,所以金融风险辨识不仅仅是风险管理部门的任务,甚至还需要几乎所有部门的参与和配合。
……