为配合中国银行业从业人员资格认证考试,同时稳步提升中国银行业风险管理水平、逐步达到新监管标准要求,中国银行业从业人员资格认证办公室组织专家小组,根据中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲编写了考试教材《风险管理》。阅读本教材能帮助从业人员和考生基本把握考试大纲的范围和深度。 风险管理科目针对从事商业银行风险管理、资本管理、合规管理、资产负债管理、内部控制/稽核/审计、新协议实施办公室等部门的从业人员而设计,基本覆盖了风险管理相关领域的从业人员应该掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果和监管要求,同时还查阅了各家金融机构网站已公开的资料,目的在于使教材尽可能地符合我国银行业发展的现状,以便于应试者复习备考,或者作为有志于从事银行风险管理相关工作人员学习参考的资料。 本教材*初编写于2007年,根据情况变化,中国银行业从业人员资格认证办公室于2008年、2009年、2010年分别对教材进行了修订。2013年在此基础上根据经济金融形势的变化和银行业务的*新发展对教材进行修订。 2013版教材突出国内银行业实践,兼顾国际银行业发展状况和趋势,紧

**章 风险管理基石出 1.1 风险与风险管理 1.1.1 风险、收益与损失 1.1.2 风险管理与商业银行经营 1.1.3 商业银行风险管理的发展 1.2 商业银行风险的主要类别 1.2.1 信用风险 1.2.2 市场风险 1.2.3 操作风险 1.2.4 流动性风险 1.2.5 国别风险 1.2.6 声誉风险 1.2.7 法律风险 1.2.8 战略风险 1. 3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1 风险分散 1.3.2 风险对冲 1.3.3 风险转移 1.3.4 风险规避 1.3.5 风险补偿 1.4 商业银行风险与资本 1.4.1 资本的定义、作用和分类 1.4.2 监管资本与资本充足率要求 1.4.3 经济资本及其应用 1.5 风险管理的数理基础 1.5.1 收益的计量 1.5.2 常用的概率统计知识 1.5.3 投资组合分散风险的原理 第二章 商业银行风险管理基本架构 第三章 信用风险管理 第四章 市场风险管理 第五章 操作风险管理 第六章 流动性风险管理 第七章 其他风险管理 第八章 风险评估与资本评估 第九章 银行监管与市场约束 附录 中国银行从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲 后记

本教材自2010年以来**改版,今年6月29日考试使用新教材。