孙立娟编著的《风险定量分析:损失模型及其在保险与金融风险管理
中的应用》在内容上以风险管理成熟的理论和方法为主,吸收了国外同类
教材中的精华,在内容上具有科学性、权威性和前瞻性。其特色与创新之
处在于:
将精算风险模型与量化风险管理相结合。不仅介绍了精算学中的损失
分布理论和风险建模方法,还介绍了前沿的风险量化管理方法,如VAR方法
、Es方法、经济资本方法,以及度量巨额**损失的极值理论方法,从而
进一步介绍精算风险模型在金融信用风险和操作风险管理中的具体应用。
注重精算统计计算方法的介绍。教材中将通过大量的数据和数量分析
阐述损失数据的分析方法、统计估计理论、统计推断方法、随机模拟技术
等风险的量化统计分析方法。
内容上主要参考了北美精算师考**书LOSS Models:From Data to
Decision,国际上风险管理的权威教材Quantitative Risk Management,
以及应用统计专著Statistical Tools Finance and Insurance,以使保险
、精算专业的学生能深入了

**部分 风险管理基础
**章 风险模型基础
**节 随机变量和分布函数
第二节 随机变量的矩
第三节 分位数
第四节 概率母函数和矩母函数
第二章 损失次数分布
**节 二项分布
第二节 Poisson分布
第三节 负二项分布
第三章 损失分布
**节 对数正态分布
第二节 指数分布
第三节 帕累托分布
第四节 伯尔分布
第五节 威布尔分布
第六节 伽玛分布
第四章 统计估计理论
**节 经验分布函数
第二节 矩估计
第三节 极大似然估计方法
第四节 区间估计
第五节 Bootstrap方法
第六节 贝叶斯估计
第五章 统计推断方法
**节 剩余期望函数
第二节 有限期望函数
第三节 Q-Q图
第四节 Kolmogm0v-Smirnov检验
第五节 Anderson-Darling检验
第六节 X2拟合优度检验
第二部分 损失模型
第六章 总损失模型
**节 总损失复合模型
第二节 复合Poisson模型
第三节 复合模型的性质
第四节 Panjer递推算法
第五节 复合模型的近似分布
第七章 损失分布的随机模拟
**节 随机模拟的原理
第二节 产生均匀分布随机数的方法
第三节 产生一般分布的随机数
第四节 损失次数的随机模拟
第五节 损失额的随机模拟
第六节 总损失的随机模拟
第八章 免赔额与风险保费的计算
**节 保费计算原理
第二节 免赔额
第三节 免赔额下的保费计算公式
第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例
第九章 风险过程模型
**节 Poisson过程
第二节 Poisson过程的性质
第三节 Poisson过程的模拟
第四节 Poisson过程的推广
第五节 复合Poisson过程
第十章 破产模型
**节 保险业的破产风险
第二节 盈余过程
第三节 破产概率
第四节 破产概率的指数型上界
第三部分 金融风险度量
第十一章 风险度量方法
**节 一致性风险度量原则
第二节 离差类风险度量方法
第三节 VaR方法
第四节 ES方法
第五节 经济资本
第六节 VaR的计算
第十二章 极值理论
**节 广义极值分布
第二节 BMM方法
第三节 广义帕累托分布
第四节 超门槛损失的分布拟合
第五节 POT方法
第十三章 信用风险度量
**节 信用评级与历史违约概率
第二节 违约概率模型
第三节 违约损失率
第四节 违约暴露
第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露
第十四章 现代信用风险度量模型
**节 Credit Metrics模型
第二节 KMV模型
第三节 Credit Risk+模型
第四节 Credit Portfolio View模型
第十五章 操作风险度量
**节 操作风险案例
第二节 操作风险的定义
第三节 操作风险初级度量方法
第四节 操作风险**计量方法
第五节 损失分布法
第四部分 风险决策
第十六章 效用理论
**节 效用与期望效用原理
第二节 效用函数与风险态度
第三节 *大期望效用决策准则
第四节 效用理论在保险决策中的应用
第十七章 风险决策理论
**节 不确定条件下的决策准则
第二节 风险决策准则
第三节 决策树
第四节 贝叶斯决策
附录Ⅰ 标准正态分布的分布函数表
附录Ⅱ 巴塞尔新资本协议概述