《固定收益证券/高等院校金融学专业系列教材》在内容上吸收了近些年来的*新理论研究成果,同时紧密联系固定收益证券及衍生品市场发展及投资实践的*新动态,通过介绍大量的实际案例,突出内容诠释上的深入浅出,使学生在掌握专业理论知识的同时,提高固定收益证券分析与操作的实际技能。
《固定收益证券/高等院校金融学专业系列教材》共分为八章,内容包括固定收益证券基础、债券价格与利率、利率期限结构的理论与拟合、利率期限结构的动态模型、固定收益证券投资管理、固定收益衍生产品概述、固定收益衍生产品定价模型、内嵌期权固定收益类产品的价值分析。
《固定收益证券/高等院校金融学专业系列教材》可以作为高等院校金融、经济、管理等相关专业的高年级本科生和研究生教程,也可以作为理论研究人员和金融从业者的参考书。
固定收益证券_张雪莹 编_清华大学出版社_

**章 固定收益证券基础
**节 固定收益证券概述
一、固定收益证券的定义及基本要素
二、固定收益证券的分类
第二节 我国固定收益证券市场简介
一、我国固定收益证券市场发展简史
二、我国固定收益证券市场的现状
本章小结
复习思考题
第二章 债券价格与利率
**节 货币时间价值
一、货币时间价值的相关概念
二、货币时间价值的计算
第二节 利率的相关概念与计算
一、零息债券利率和贴现因子
二、远期利率
三、贴现因子、即期利率及瞬时远期利率之间的关系
第三节 市场利率体系
一、同业市场拆借利率
二、回购市场利率
三、债券市场利率
四、我国其他的市场利率
第四节 债券价格与利率敏感性
一、债券价格的相关概念
二、债券价格对利率变化的敏感度
本章小结
复习思考题
第三章 利率期限结构的理论与拟合
**节 利率期限结构及收益率曲线
一、利率期限结构及相关概念
二、利率期限结构的研究意义
第二节 传统利率期限结构的理论与实证
一、传统利率期限结构理论的主要内容
二、传统利率期限结构理论的实证检验
第三节 利率期限结构与收益率曲线的拟合技术
一、息票剥离法
二、样条估计法
三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型
四、利率期限结构拟合技术的计算机实现
第四节 国内外利率期限结构曲线拟合的实践
一、利率期限结构估计方法应满足的原则
二、国外的情况
三、我国的情况
本章小结
复习思考题
第四章 利率期限结构的动态模型
第五章 固定收益证券投资管理
第六章 固定收益衍生产品概述
第七章 固定收益衍生产品定价模型
第八章 内嵌期权固定收益类产品的价值分析
参考文献