本书是高等学校同名课程教材，也是非寿险精算基础课程教材。本书是1993年开始的中英精算教育合作项目的成果之一，于2002 年被立项为北京市精品教材。风险统计模型，又称风险模型，旨在为不确定事件的财务后果提供数量化意见。它包括多种模型，以概率统计为基础，刻画了多种损失变量的规律及其影响。本书的主要内容包括数据的整理、损失分布、概率母函数和矩母函数、风险模型、破产分析理论、贝叶斯统计推断、置信度理论、无赔款优待、递推三角形等；涵盖了非寿险精算中主要的风险统计模型。

**章 数据的整理
**节 数据的描述
第二节 数据分布位置的度量
第三节 数据分布密集与分散程度的度量
第四节 对称与偏斜度
第二章 随机变量与随机向量
**节 随机事件与概率
第二节 随机变量的分布和数字特征
第三节 二维随机向量的分布
第四节 随机向量的数字特征
第五节 n维随机向量
第六节 随机变量的条件分布
第三章 概率母函数和矩母函数
**节 母函数
第二节 概率母函数
第三节 矩母函数
第四节 独立随机变量的线性组合
第四章 大数定律和**极限定理
**节 切比雪夫不等式
第二节 **极限定理
第三节 大数定律
第五章 统计推断
**节 抽样分布
第二节 点估计
第三节 区间估计
第四节 正态总体均值和方差的假设检验
第五节 分布拟合检验
第六节 一元线性回归
第六章 风险模型
**节 概述
第二节 集合风险模型
第三节 复合风险模型G(x)的计算
第七章 破产分析理论
**�� 基本概念
第二节 泊松分布和复合泊松分布
第三节 调整系数和兰德伯格不等式
第四节 变化的参数值对有限和无限时间破产概率的影响
第五节 再保险与破产
第八章 贝叶斯统计推断
**节 先验分布和后验分布
第二节 简单情况下后验分布的推导
第三节 误差函数
第九章 置信度理论
**节 基本思想
第二节 贝叶斯置信度
第三节 经验贝叶斯置信理论：模型1
第四节 经验贝叶斯置信度理论：模型2
第十章 无赔款优待
**节 背景介绍
第二节 无赔款优待法的定义
第三节 稳定状态分析
第四节 NCD机制对索赔倾向的影响
第十一章 递推三角形
**节 背景
第二节 运用递推因子进行预测
第三节 针对通货膨胀的调整
附录
附录Ⅰ 常见随机变量分布
附录Ⅱ 概率分布表