出版日期:2002年07月
ISBN:9787505827813
[十位:7505827812]
页数:700
定价:¥88.00
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《全球资产与负债管理建模》内容提要:
本书是一本理论和实践结合得比较好的著作,从理论到实践,从方法到技巧,数学工作者(首先是统计学家)和经济工作者都可以从本书中学习到很多东西。经济科学出版社将本书引进并译成中文,对于我国有志于研究现代金融理论与方法的研究人员,以及对于扩大金融数学的影响无疑是一件极为有益且值得称道的工作。本书也可作为本科高年级学生或研究生学习类似“金融时间序列分析”课程时的一本十分**的教学参考书。
《全球资产与负债管理建模》图书目录:
从书总序
中文版序言
作者中文版序言
本书简介
第二版序方
1、引言
2、单变量线性随机模型:基本概念
2.1 随机过程、遍历性和平稳性
2.2 随机差分方程
2.3 ARMA过程
2.4 线性随机过程
2.5 ARMA模型的建立
2.6 非平稳过程和ARIMA模型
2.7 ARIMA模型的建立
2.8 利用ARIMA模型预测
3、单变量线性随便机模型:深入课题
3.1 确定时间序列的积分次
3.2 分解时间序列:不可风成分模型和信号提取
3.3 持久性和趋势回归的测量
4、单变量非线性随机模型
5、拟合收益率分布
6、非积他金融时间序列的回归方法
7、积分金融时间序列的回归方法
8、积分金融时间序列分析的深入课题
《全球资产与负债管理建模》作者介绍:
特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学(LoughboroughUniversity)的经济学教授。他在沃里克大学(UniversityofWarwick)获得博士学位,曾在里兹大学(UniversityofLeeds)讲学,并在城市大学商学院(CityUniversityBusinessSshool)和赫尔大学(UniversityofHull)担任教授。他发表了一百多篇文献,其中包括在《美国经济评论》(AmericanEconomicReview)《经济计量学杂志》(JournalofEconometrics)和《应用经济计量学杂志》(JournalofAppliedEconometrics)中的文章。