出版日期:2012年06月
ISBN:9787040353839
[十位:7040353830]
页数:334
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《金融工程(第三版)》内容提要:
《普通高等教育"十一五"**级规划教材•高等学校金融学专业主要课程教材:金融工程(第3版)》可分为五大部分:**篇(第1章)全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法,提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科。第二篇到第四篇(第2—16章)分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容;第五篇(第17章)先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容,然后**介绍了VaR和信用风险。《普通高等教育"十一五"**级规划教材•高等学校金融学专业主要课程教材:金融工程(第3版)》延续了前两版数学模型与金融学紧密融合的突出特点,保留了前两版的清晰写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料,进一步强化深入浅出的讲解风格,让读者能修获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识,引导读者更好地将理论和知识运用到实践中去。
《金融工程(第三版)》图书目录:
**章金融工程概述
**节什么是金融工程
第二节金融工程的发展历史与背景
第三节金融工程的基本分析方法
本章小结
习题
第二章远期与期货概述
**节远期与远期市场
第二节期货与期货市场
第三节远期与期货的比较
本章小结
习题
第三章远期与期货定价
**节远期价格与期货价格
第二节无收益资产远期合约的定价
第三节支付已知现金收益资产远期合约的定价
第四节支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节远期与期货价格的一般结论
第六节远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系
本章小结
习题
第四章远期与期货的运用
**节运用远期与期货进行套期保值
第二节运用远期与期货进行套利与投机
本章小结
习题
第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
**节股票指数期货
第二节外汇远期
第三节远期利率协议
第四节利率期货
本章小结
习题
第六章互换概述
**节互换的定义与种类
第二节互换市场
本章小结
习题
第七章互换的定价与风险分析
**节利率互换的定价
第二节货币互换的定价
第三节互换的风险
本章小结
习题
第八章互换的运用
**节运用互换进行套利
第二节运用互换进行风险管理
第三节运用互换构造新产品
本章小结
习题
第九章期权与期权市场
**节期权的定义与种类
第二节期权市场
第三节期权交易机制
第四节期权与其他衍生产品的区别与联系
本章小结
习题
第十章期权的回报与价格分析
**节期权的回报与盈亏分布
第二节期权价格的特性
本章小结
习题
附录内在价值与平价点
第十一章布莱克—舒尔斯—默顿期权定价模型
**节布莱克—舒尔斯—默顿期权定价模型的基本思路
第二节股票价格的变化过程
第三节布莱克—舒尔斯—默顿期权定价公式
第四节B—S—M期权定价公式的**度评价与拓展
本章小结
习题
附录布莱克一舒尔斯一默顿期权定价公式的推导
第十二章期权定价的数值方法
**节二叉树期权定价模型
第二节蒙特卡罗模拟
第三节有限差分方法
本章小结
习题
第十三章期权的交易策略及其运用
**节期权交易头寸及其运用
第二节期权交易策略及其运用
第三节期权组合盈亏图的算法
本章小结
习题
第十四章期权价格的敏感性和期权的套期保值
**节Delta与期权的套期保值
第二节Theta与套期保值
第三节Gamma与套期保值
第四节Vega、rho与套期保值
第五节交易费用与套期保值
本章小结
习题
第十五章股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
**节欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第二节标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性
第三节利率期权
本章小结
习题
第十六章奇异期权
**节常见的奇异期权
第二节奇异期权的主要性质
本章小结
习题
第十七章风险管理
**节风险与风险管理概述
第二节在险值
第三节信用风险管理
本章小结
习题
参考文献