目录
第1章导论
1.1金融量化科学发展
1.2相关基础概念
1.3资本市场行为理论
1.4金融量化分析软件
1.5思考题
<p>目录</p> <p> </p> <p>第1章导论</p> <p> </p> <p>1.1金融量化科学发展</p> <p> </p> <p>1.2相关基础概念</p> <p> </p> <p>1.3资本市场行为理论</p> <p> </p> <p>1.4金融量化分析软件</p> <p> </p> <p>1.5思考题</p> <p> </p> <p>第2章MATLAB操作基础</p> <p> </p> <p>2.1MATLAB发展历程及主要特性</p> <p> </p> <p>2.2MATLAB窗口界面</p> <p> </p> <p>2.3MATLAB常用命令与函数</p> <p> </p> <p>2.4MATLAB数据工作</p> <p> </p> <p>2.5MATLAB主要工具箱简介</p> <p> </p> <p>2.6思考题</p> <p> </p> <p>第3章MATLAB编程基础</p> <p> </p> <p>3.1M文件编辑—调试器</p> <p> </p> <p>3.2M文件的类型、结构及编程规则</p> <p> </p> <p>3.3M文件的运行与调试</p> <p> </p> <p>3.4有用编程技巧</p> <p> </p> <p>3.5MATLAB与外部程序的交互</p> <p> </p> <p>3.6思考题</p> <p> </p> <p>第4章金融数据基础分析</p> <p> </p> <p>4.1金融数据获取平台</p> <p> </p> <p>4.2金融数据预处理</p> <p> </p> <p>4.3金融收益率计算</p> <p> </p> <p>4.4金融数据可视化</p> <p> </p> <p>4.5金融数据基础统计分析</p> <p> </p> <p>4.6金融数据抽样分析</p> <p> </p> <p>4.7思考题</p> <p> </p> <p>第5章金融收益分布特征</p> <p> </p> <p>5.1概率分布基础</p> <p> </p> <p>5.2稳定分布族</p> <p> </p> <p>5.3金融收益分布的检验与拟合</p> <p> </p> <p>5.4思考题</p> <p> </p> <p>第6章金融数据**统计分析</p> <p> </p> <p>6.1相关分析</p> <p> </p> <p>6.2回归分析</p> <p> </p> <p>6.3主成分与因子分析</p> <p> </p> <p>6.4支持向量机</p> <p> </p> <p>6.5思考题</p> <p> </p> <p>第7章金融时间序列分析与建模</p> <p> </p> <p>7.1金融时间序列的分解</p> <p> </p> <p>7.2单变量金融时间序列模型</p> <p> </p> <p>7.3多变量金融时间序列模型</p> <p> </p> <p>7.4思考题</p> <p> </p> <p>第8章金融波动率预测模型</p> <p> </p> <p>8.1金融资产价格过程及其波动率</p> <p> </p> <p>8.2金融波动率预测模型概述</p> <p> </p> <p>8.3基于历史波动率的预测</p> <p> </p> <p>8.4基于条件波动率的预测</p> <p> </p> <p>8.5金融波动率预测绩效评价</p> <p> </p> <p>8.6思考题</p> <p> </p> <p>第9章组合优化与资产定价模型</p> <p> </p> <p>9.1优化模型及MATLAB求解函数</p> <p> </p> <p>9.2资产组合与配置模型</p> <p> </p> <p>9.3资本资产定价模型</p> <p> </p> <p>9.4多因子定价模型</p> <p> </p> <p>9.5期权定价模型</p> <p> </p> <p>9.6债券定价模型</p> <p> </p> <p>9.7思考题</p> <p> </p> <p>第10章市场有效性与事件研究</p> <p> </p> <p>10.1有效市场的含义与类型</p> <p> </p> <p>10.2市场有效性的检验</p> <p> </p> <p>10.3事件研究及其应用</p> <p> </p> <p>10.4思考题</p> <p> </p> <p>第11章金融时间序列的长记忆性</p> <p> </p> <p>11.1长记忆过程</p> <p> </p> <p>11.2长记忆性参数估计方法</p> <p> </p> <p>11.3我国股票市场收益与波动序列的长记忆性测定</p> <p> </p> <p>11.4思考题</p> <p> </p> <p>参考文献</p>显示全部信息前 言前言
随着统计和计量理论与方法在过去几十年的发展,尤其是近几年量化投资在
我国金融实务界的迅速兴起,以及金融大数据时代的到来,金融量化分析技
术在我国未来的金融研究和应用中将发挥越来越重要的作用。
金融理论、模型与方法,以及编程是金融量化分析不可或缺的三大基础。但<p>前言</p> <p> </p> <p> </p> <p>随着统计和计量理论与方法在过去几十年的发展,尤其是近几年量化投资在</p> <p> </p> <p>我国金融实务界的迅速兴起,以及金融大数据时代的到来,金融量化分析技</p> <p> </p> <p>术在我国未来的金融研究和应用中将发挥越来越重要的作用。</p> <p>金融理论、模型与方法,以及编程是金融量化分析不可或缺的三大基础。但</p> <p> </p> <p>是,在过去近十年的教学和研究中,我们发现,目前国内这三块内容在金融</p> <p> </p> <p>、统计与计量、计算机等领域均分开独立论述,对它们之间的有机联系缺乏</p> <p> </p> <p>系统阐述。鉴于此,我们尝试将三块内容整合起来,让读者可以快速、直观</p> <p> </p> <p>地把握如何运用模型与方法来解决金融实际问题,并且通过软件操作**实</p> <p> </p> <p>现其算法。我们期望通过这项研究能促进金融量化分析技术的发展与应用,</p> <p> </p> <p>也期望能进一步推动金融量化分析课程的开发建设与教学质量的提高。</p> <p>MATLAB是集数据处理、图形绘制、数值计算、专业工具箱和算法编程为一体</p> <p> </p> <p>的**软件,在数学、金融工程等领域取得了广泛应用。MATLAB在金融量化</p> <p> </p> <p>分析方面表现甚佳,深受广大金融研究者和金融实务从业者的青睐。因此,</p> <p> </p> <p>本书选择MATLAB作为金融量化分析的编程语言。</p> <p>本书涵盖以下三个方面的内容: 一是系统阐述金融量化分析的常用模型、方</p> <p> </p> <p>法与技术,涵盖金融模型、统计、计量、时间序列等领域; 二是为这些模型</p> <p> </p> <p>、方法与技术的实现提供MATLAB源代码,真正体现抽象难懂的模型、方法与</p> <p> </p> <p>技术的实操性; 三是将这些模型、方法与技术应用于分析我国金融交易数据</p> <p> </p> <p>和解决我国金融的实际问题,真正体现量化分析技术的实用性。</p> <p>本书适用于研究生、高年级本科生以及经济金融相关方面的研究人员和从业</p> <p> </p> <p>人员等。读者既可加深对金融投资、计量经济学、统计学等相关理论、模型</p> <p> </p> <p>与方法的理解和掌握,也可增强MATLAB的实践操作与算法开发能力、金融建</p> <p> </p> <p>模与数据分析能力,进而增强运用金融量化技术去分析和解决金融实际问题</p> <p> </p> <p>的能力。</p> <p> </p> <p>在本书的撰写过程中,作者得到了美国斯坦福大学、厦门大学和中山大学众</p> <p> </p> <p>多朋友、同事和学生的大力支持与帮助,在此向他们表示衷心感谢。尤其要</p> <p> </p> <p>感谢清华大学出版社的陆浥晨编辑,本书的成功出版离不开她的鼓励和帮助</p> <p> </p> <p>。</p> <p>本书受“中山大学研究生课程建设试点项目”资助。</p> <p>虽然作者在撰写过程中倾注了大力精力和时间,但是由于自身学识、能力和</p> <p> </p> <p>思考问题的角度等存在局限性,书中不足之处在所难免,真诚地希望广大读</p> <p> </p> <p>者不吝批评指正。</p>显示全部信息免费在线读第1章导论
1.1金融量化科学发展1.1.1历史发展回顾
本书在整合金融理论、模型与方法以及编程的基础上系统阐述如何借助MATLAB软件**实现一系列金融量化分析模型与方法,深入探讨如何运用模型、方法与技术分析我国金融交易数据和解决我国金融的实际问题。本书不仅适用于研究生、高年级本科生的课程教材,还可为经济金融相关方面的研究人员和从业人员进行金融量化分析提供参考