精算模型是使用统计学和数学等研究工具,对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。《精算模型(第3版)/21世纪保险精算系列教材》旨在向读者阐述精算建模的过程,即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。全书分为三部分,**部分是风险模型,介绍随机变量和风险度量的基本知识,讨论短期内单张保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布,以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择,根据保险数据的特点,详细阐述精算建模的两种方法:经验模型法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟,研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测,并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。
《精算模型(第3版)/21世纪保险精算系列教材》可作为精算模型或风险理论课的本科教材,也适合作为数学和统计学专业学生备考中国精算师资格考试 “A3精算模型”的自学教材。

保险的基本职能是分散风险,因此定义和测量风险是保险精算学的重要内容。精算模型是使用统计学和数学等研究工具,对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。精算模型通过建立相关风险模型来研究保险风险的性质,并为现实的保险经营进行有效的风险分析和控制提供技术支持。本书旨在向读者阐述精算建模的过程,即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。全书大体可以分为三部分。**部分是风险模型,介绍随机变量和风险度量的基本知识,讨论短期内单张保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布,以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择,根据保险数据的特点,详细阐述精算建模的两种方法:经验模型法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟,研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测,并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。

编写本书的目的之一是满足精算专业的学生参加精算师资格考试的需求,本书前两版编写过程中参考了北美寿险精算师协会(SOA)和中国精算师考试的相应考试大纲,在内容的取舍上基本与SOA的考试大纲相符。自上一版出版以来,国内外商业市场环境不断变化,对精算师的职业技能和计算机能力要求不断提高,精算师的考试课程体系开始了新的一轮更新。2016年北美寿险精算师协会在考虑了来自行业、考生、会员、大学和其他精算机构的意见和建议后,推出了ASA和CERA的课程体系更新方案,全面调整了课程内容。因此,本书针对SOA的新课程“ShortTerm Actuarial Mathematics Exam”考试大纲,在上一版的基础上进行了扩充和更新,增加了损失分布的知识和保险业务的背景知识,删除了长期风险模型的相关内容,大幅修改了有限波动信度的内容,并补充了对应内容的习题,更正了原书中的错误。此外,本书还提供了书中部分例题的R程序。

本书可作为精算模型或风险理论课的本科教材,建议在大学本科三年级或四年级安排一个学期每周3个学时的教学。对于每周只有2个学时的课程(即2学分课程),可删减随机变量基础知识、经验模型和随机模拟等教学内容。本书提供了第2章至第9章的教学课件,欢迎采用本书的教师对这些课件进行修改,以使其符合个人教学习惯。

本书也适合作为数学和统计学专业学生备考中国精算师资格考试“A3精算模型”的自学教材。阅读本书的读者仅需要具有概率统计学和高等数学的基本知识,不需要具有非常强的保险知识的专业背景。本书在保险术语**出现之处都给出了其相应的定义。为了方便读者自学,本书还设计了一定数量的例题和习题,并给出了所有习题的解答过程。

本书在编写过程中得到了许多同志的大力支持和帮助,其凝结了大家的劳动成果。首都经贸大学的马丽娜老师为本书提供了修改意见,在此表示特别感谢。感谢中国人民大学统计学院应用统计专业2014级和2015级本科班学生,他们在本书的教学过程中提出了许多宝贵的修改意见,并仔细核对了全书的例子和习题解答,使本书的内容得以完善。

在本书的修订过程中,我们虽然尽了*大努力,力求完善,但由于作者水平有限,书中的错误和疏漏之处在所难免,欢迎读者提出宝贵意见,作者将不胜感激。

本书的课件、习题的解答过程和部分例题程序可登录中国人民大学出版社网站wwwcrupcomcn查阅或下载。

肖争艳,女,1976年5月出生。中国人民大学统计学院教授,风险管理与精算教研室主任,中国工业与应用数学学会保险精算方向青年工作委员会委员。2003年毕业于武汉大学数学与统计学院,获理学博士。研究领域为金融计量、非寿险精算和系统性金融风险管理。主要著作有《中国通货膨胀动态性质研究》、《精算模型》、《风险理论》和《非寿险精算》等,在《经济研究》《金融研究》《统计研究》等国内外内重要期刊发表论文三十余篇。主持和参与多项**自然科学基金项目、**社科基金重大项目和教育部人文社科基地重大项目。担任《统计研究》《经济研究》等国内重要学术期刊的审稿专家。