本书全面系统地围绕金融工程的范畴展开。涉及到金融工程的发展历史、金融工程基础、金融工程的方法、金融工具的定价、金融工具的交易策略、风险管理方法、企业并购原理等方面的内容。
全书共分为11章,**章为金融工程概述;第二章介绍企业价值的度量与风险分析;第三章介绍基本金融理论;第四章是远期与期货的定价和交易;第五章是关于互换的定价与运用;第六章、第七章和第八章是关于期权的无套利平价关系、期权的定价和期权的应用;第九章是关于风险管理的策略;第十章是关于公司重组与收购;第十一章是关于避税中的金融工程问题。
本书可作为高等院校金融、经济、财务和企业管理等专业高年级本科生和研究生相应课程的教材和参考书,也可作为银行、证券、保险等金融从业人员或有这方面兴趣的读者阅读与学习参考。

**章 金融工程概述**节 金融工程的起源第二节 金融工程的工具与方法第三节 金融工程的应用范围第四节 金融工程中的其他**章 金融工程概述
**节 金融工程的起源
第二节 金融工程的工具与方法
第三节 金融工程的应用范围
第四节 金融工程中的其他相关问题
第二章 企业价值的度量与风险分析
**节 MM理论
第二节 风险及风险的度量
第三节 公司报表的风险分析
第三章 基本金融理论
**节 利率的期限结构
第二节 资产组合理论
第三节 资本资产定价模型
第四节 套利定价理论
第四章 远期与期货
**节 远期与期货概述
第二节 远期合约与期货合约的定价
第三节 远期和期货的应用
第五章 互换
**节 概述
第二节 互换的定价原理
第三节 互换的运用策略及案例分析
第六章 股票期权价格的特征
**节 期权合约简介
第二节 影响期权价格的因素
第三节 股票期权的假设和符号
第四节 期权价格的上、下限
第五节 不付红利股票的看涨期权提前执行
第六节 提前执行:不付红利的看跌期权
第七节 看跌与看涨期权之间平价关系
第八节 美式看涨期权和看跌期权之间的关系
第九节 红利对期权价值的影响
第十节 实际应用中的问题
第七章 期权定价及其交易策略
**节 二项式模型
第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
第三节 期权及其组合的交易策略
第四节 常见的金融期权
第八章 期权定价原理的应用
**节 融资决策问题
第二节 可赎回债券
第三节 可转换债券
第四节 可赎回的可转换债券
第五节 认股权证
第六节 公司的投资决策
第七节 混合证券
第九章 风险管理策略
**节 风险管理概述
第二节 利率风险管理
第三节 股票风险管理
第十章 公司重组与收购
**节 公司重组概述
第二节 企业兼并与收购
第三节 杠杆收购
第十一章 避税与金融工程
**节 资本结构与避税
第二节 权益增值与避税
第三节 企业并购中的避税策略
第四节 转让定价中的避税问题
第五节 避税方案的设计
第六节 其他避税策略
参考文献