本书共由十章构成。**、二章主要介绍固定收入证券的有关背景知识；第三、四、五、六、七章主要分析固定收入证券的价格及其波动；第八、九章考察抵押支持债券和混合债券；第十章研究中国固定收入证券的现状与发展。
本书介绍了固定收入的基本概念，分析了固定收入证券的定价及其影响、固定收入证券的价格波动的主要因素，考察了抵押支持债券和混合债券的主要内容。

**章 现金流量
**节 现金流量
第二节 终值
第三节 现值
第四节 等年金
小结
练习与思考
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第二章 收益分析
**节 收益率(内生收益率)
第二节 债券常规收益率的测算
第三节 收益率曲线、即期利率曲线和远期利率
第四节 我国国债收益分析
小结
练习与思考
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第三章 债券价格
**节 债券价格的确定
第二节 必要收益率、债券时间轨迹与债券价格
第三节 债券价格变化的因素分析
第四节 零息债券价格
第五节 票息支付日之间交割债券的定价
第六节 **发行的贴水债券的债务处理
第七节 我国国债流通市场现状与国债净价交易制度分析
小结
练习与思考
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第四章 绩效管理
**节 债券组合到期收益率
第二节 收益率计算的假设条件
第三节 子期收益率
第四节 子期收益率均值化
第五节 AIMR绩效公告标准
第六节 国债投资基金简介
小结 练习与思考
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第五章 久期
**节 不含期权债券的价格波动
第二节 基本点价格值及价格变化的收益率值
第三节 债券的久期
小结
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第六章 债券的凸度
**节 利用久期估计债券价格
第二节 凸度的测度
第三节 凸度导致的价格变化
第四节 由久期及凸度所导致的价格变化
第五节 美元凸度
第六节 用凸度测算美元久期的变化
第七节 凸度的价值
第八节 久期与收益率曲线
附录 凸度的推导
小结
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第七章 二叉树模型
**节 期权的含义及基本特征
第二节 期权的价格
第三节 内含期权债券的定价
小结
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第八章 抵押支持债券
**节 住房抵押贷款
第二节 住房抵押贷款证券化
第三节 住房抵押贷款证券化在我国的发展前景
小结
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第九章 混合债券
**节 概述
第二节 混合债券的构成
第三节 发行混合债券的意义
第四节 混合债券的风险
小结
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第十章 中国固定收入证券市场
**节 国债一级市场
第二节 国债二级市场
第三节 金融债券市场
第四节 企业债券市场
小结
练习与思考
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