本书主要介绍了个体决策行为与证券市场、证券市场均衡和套利机会、估值函数关系与状况权证价格、预期效用理论、不确定条件下的决策行为、*优证券投资组合、均衡价格和消费配置、均值-方差分析、线性定价模型、期权定价模型、资本结构理论、证券市场的理性预期均衡、行为金融学的价值选择理论等内容,希望本书的出版能够更好地服务于我国现代金融学的理论发展与教学实践。

第1章 个体决策行为与证券市场
学习目标
1.1 个体决策与证券需求
1.2 不确定性与可能性状况
1.3 企业财务结构
1.4 企业财务结构与证券市场供给
本章小结
重要概念
思考题
第2章 证券市场均衡和套利机会
学习目标
2.1 证券市场和投资者选择问题
2.2 资产定价的线性和正定性质
2.3 套利机会和*优资产组合
本章小结
重要概念
思考题
第3章 估值函数关系与状况权证价格
学习目标
3.1 估值函数关系
3.2 状况索取权证和状况价格
3.3 风险中性概率
3.4 有限制条件的证券组合的估值
本章小结
重要概念
思考题
第4章 预期效用理论
学习目标
4.1 不确定条件下的偏好关系
4.2 预期效用表达定理
4.3 扩展的预期效用表达形式
本章小结
重要概念
思考题
第5章 不确定条件下的决策行为
学习目标
5.1 对待风险的态度
5.2 风险厌恶的度量
5.3 随机占优
本章小结
重要概念
思考题
第6章 *优证券投资组合
学习目标
6.1 两证券模型的*优证券组合
6.2 *优证券投资组合的决定因素
6.3 多证券模型的*优证券组合
本章小结
重要概念
思考题
第7章 均衡价格和消费配置
学习目标
7.1 基于消费的风险资产定价
7.2 完全市场上的帕累托*优消费配置
7.3 不完全市场中的帕累托*优消费配置
本章小结
重要概念
思考题
第8章 均值-方差分析
学习目标
8.1 偏好与分布
8.2 证券组合前沿
8.3 证券组合前沿的数学构造
本章小结
重要概念
思考题
第9章 线性定价模型
学习目标
9.1 两基金分离模型
9.2 资本资产定价模型(CAPM)
9.3 因子定价模型
本章小结
重要概念
思考题
第10章 期权定价模型
学习目标
10.1 证券和衍生证券的定价原则
10.2 布莱克-舒尔斯(Black-Scholes)期权定价公式
10.3 期权定价公式的应用
本章小结
重要概念
思考题
第11章 资本结构理论
学习目标
11.1 资本结构的经典理论:MM定理
11.2 权衡理论
11.3 *新资本结构理论
本章小结
重要概念
思考题
第12章 证券市场的理性预期均衡
学习目标
12.1 完全市场与理性预期均衡
12.2 不完全市场的均衡
12.3 不完全市场下完全揭示的理性预期���衡
12.4 不完全市场中部分揭示信息的理性预期均衡
附录 对数正态分布和条件正态分布的性质
本章小结
重要概念
思考题
第13章 不对称信息与市场有效性
学习目标
13.1 市场有效性概述
13.2 强式有效市场的不存在性
13.3 逆向选择与信号均衡
附录 两类交易者的预期效用比值的函数形式
本章小结
重要概念
思考题
第14章 行为金融学的价值选择理论
学习目标
14.1 不确定性条件下的价值选择理论
14.2 前景理论的心理学基础
14.3 前景理论的基本内容
14.4 前景理论与预期效用理论的差异
本章小结
重要概念
思考题
第15章 行为金融学:心理模式与应用
学习目标
15.1 行为金融揭示的心理模式
15.2 行为金融学的理论应用
15.3 行为金融学的投资决策与价格决定
本章小结
重要概念
思考题
第16章 现代金融分析:概括与总结
学习目标
16.1 现代金融分析思想的发端
16.2 资产组合理论和资产定价理论的形成和发展
16.3 期权定价技术的形成
16.4 资本结构理论和MM定理
16.5 结语
思考题
参考文献